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證券公司風控管理新規(guī)出爐
2018-01-21 10:04:50   來源:證券日報

    6月17日,證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸表示,經(jīng)過前期征求意見和完善以后,證監(jiān)會6月16日正式發(fā)布修訂后的《證券公司風險控制指標管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。此次主要修訂內(nèi)容包括六個方面,其中包括完善杠桿率指標,提高風險覆蓋的完備性。將原有凈資產(chǎn)比負債、凈資本比負債兩個杠桿控制指標,優(yōu)化為一個資本杠桿率指標(核心凈資本/表內(nèi)外資產(chǎn)總額),并設定不低于8%的監(jiān)管要求。

  修訂后《辦法》將主要通過資本杠桿率對證券公司杠桿進行約束,綜合考慮流動性風險監(jiān)管指標要求,財務杠桿率大體為6倍左右,與修訂前辦法的要求基本相當?!掇k法》及配套規(guī)則將于今年10月1日正式實施?!掇k法》正式實施后再給予半年過渡期。

  修訂后的《辦法》增加了債券投資集中度控制指標,要求公司持有一種債券規(guī)模不得超過其總規(guī)模的20%,對于此條款是否會對行業(yè)造成影響,鄧舸表示,《辦法》要求證券公司持有單一債券規(guī)模不得超過該債券總規(guī)模的20%,目前,僅有個別證券公司存在超比例持有單一債券的情況,相關債券規(guī)模不足全行業(yè)債券投資總規(guī)模的2%,需要進行結(jié)構調(diào)整的債券規(guī)模很小。證監(jiān)會已要求相關證券公司在過渡期內(nèi)通過合理調(diào)整持倉結(jié)構,平穩(wěn)處置超比例持有的債券。

  此次《辦法》修訂,一方面在維持總體框架不變基礎上,對不適應行業(yè)發(fā)展需要的具體規(guī)則進行調(diào)整;另一方面,結(jié)合行業(yè)發(fā)展的新形勢,通過改進凈資本、風險資本準備計算公式,完善杠桿率、流動性監(jiān)管等指標,明確逆周期調(diào)節(jié)機制等,提升風控指標的完備性和有效性。主要修訂內(nèi)容有以下六個方面:

  一是改進凈資本、風險資本準備計算公式,提升資本質(zhì)量和風險計量的針對性。

  二是完善杠桿率指標,提高風險覆蓋的完備性。

  三是優(yōu)化流動性監(jiān)控指標,強化資產(chǎn)負債的期限匹配。

  四是完善單一業(yè)務風控指標,提升指標的針對性。

  五是明確逆周期調(diào)節(jié)機制,提升風險控制的有效性。

  六是強化全面風險管理要求,提升風險管理水平。

  鄧舸表示,此次《辦法》及配套規(guī)則的修訂,通過風險覆蓋率、資本杠桿率、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金率四個核心指標,構建合理有效的風控指標體系,進一步促進證券行業(yè)長期健康發(fā)展。


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